مبانی تجارت فارکس

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک

میانگین متحرک نمایی

هنگام در نظر گرفتن ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تحلیل نمودارهای بازار، معامله گران معمولا از میانگین متحرک ساده یا SMA و میانگین متحرک نمایی یا EMA استفاده می کنند. هر دو میانگین می توانند به فعالان بازار کمک کنند تا قیمت را ارزیابی کرده و تصمیمات ورود و خروج از معاملات را به صورت آگاهانه بگیرند. اما این دو اندیکاتور چگونه با هم مقایسه می شوند؟ در این مقاله، میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی را با هم مقایسه می کنیم.

مروری بر مقایسه میانگین متحرک ساده با میانگین متحرک نمایی:

میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه میانگین قیمت یک دارایی یا جفت ارز با توجه به تعداد دوره‌ های آن دامنه مورد نظر است. میانگین متحرک ساده ارزش هر کندل و قیمت بسته شدن مربوط به آن را به طور مساوی ارزش گذاری می کند؛ در معادله SMA به قیمت بسته شدن هیچ کندلی اهمیت بیشتری داده نمی شود.

از سوی دیگر، میانگین متحرک نمایی (EMA)، اگرچه با میانگین متحرک ساده میانگین متحرک نمایی میانگین متحرک نمایی مشابه است، اما ارزش بیشتری به کندل های اخیر می دهد، و بنابراین این نوع میانگین متحرک به آخرین فعالیت معاملاتی سریعتر واکنش نشان می دهد. شاید در ابتدا ممکن است میانگین متحرک نمایی بهتر از میانگین متحرک ساده به نظر برسد، اما به خاطر داشته باشید هر زمان که یک اندیکاتور «با سرعت بیشتری» حرکت کند، احتمال ارائه علایم تصادفی (کاذب) نیز بیشتر می شود. اکثر معامله گران و نهادهای معاملاتی مانند بانک ها و صندوق های تامینی از میانگین متحرک ساده استفاده می کنند.

برای اینکه ببینید چگونه این تفاوت ها در نمودار ظاهر می شوند، به نمودار روزانه جفت ارز یورو/دلار که در زیر درج شده است نگاهی بیندازید.

مقایسه میانگین متحرک ساده با میانگین متحرک نمایی: کدام یک بهتر است؟

وقتی صحبت از مقایسه میانگین متحرک ساده با میانگین متحرک نمایی می ‌شود و اینکه کدام بهتر است، همانطور که در نمودار بالا می بینید، این دو میانگین متحرک تفاوت چندانی با هم ندارند. به طور معمول، میانگین متحرک نمایی (EMA) زودتر از میانگین متحرک میانگین متحرک نمایی ساده (SMA) تغییر می کند زیرا EMAبر فعالیت اخیر بیشتر از فعالیت های قبلی تأکید دارد. اما در نمودار بالا واقعاً تفاوت زیادی وجود ندارد.

ولی به طور کلی، هرچه بازه زمانی کوتاه ‌تر و/یا عملکرد قیمت چشمگیرتر باشد، تفاوت بیشتری بین این دو میانگین متحرک مشاهده خواهید کرد. بنابراین، معامله‌گرانی که در بازه های زمانی کوتاه ‌مدت معامله می کنند ممکن است میانگین متحرک نمایی را در استراتژی‌ های معاملاتی خود مؤثرتر بدانند زیرا این میانگین متحرک نسبت به حرکت اخیر قیمت حساس‌ تر است.

معامله گران تازه کار باید با هر دو اندیکاتور کار کنند تا بدانند کدام یک بهتر است و از آن در رویکرد معاملاتی خود استفاده کنند. اما واقعیت این است که اگر یک میانگین متحرک به شما نتایج خوبی ندهد دلیلی بر این نیست که میانگین متحرک دیگر نتیجه مورد نظر شما را محقق کند.

اگر متوجه شوید که تغییر میانگین متحرک ساده به میانگین متحرک نمایی استراتژی ضررده شما را به استراتژی سودده تبدیل می کند، احتمالاً این استراتژی شما است که نیاز به تغییر دارد و نه میانگین متحرک. تفاوت چندانی بین این دو اندیکاتور وجود ندارد و این اختلاف نمی تواند تأثیر زیادی بر نتایج یک استراتژی خاص داشته باشد. میانگین متحرک ساده 200 روزه برای شناسایی روند بسیار پرکاربرد است. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک ساده 200 روزه باشد، روند صعودی و اگر زیر آن باشد، روند نزولی خواهد بود.
معامله‌گرانی که در بازه های زمانی کوتاه ‌مدت معامله می کنند میانگین متحرک نمایی 10 روزه را به دلیل استفاده آن توسط برخی از معامله گران معروف مرغوب کرده اند. اما تنها معیار قضاوت در مورد نوع میانگین متحرک موجودی ماهانه حساب شما است. اگر میانگین متحرکی معاملات شما را سودده کند، آن را نگه دارید، و اگر معاملاتتان را ضررده کرد، به فکر جایگزینی آن باشید.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

حرکت در مثلث صعودی و شکست قوی میانگین متحرک نمایی 200

در ساعات گذشته خریداران توانستند از میانگین متحرک نمایی 200 عبور کنند و این اولین باری است که این اتفاق در ماه مارس میفتد. هیجانات خرید در حال افزایش است و این اتفاق از زمانی افتاد که میانگین متحرک نمایی 20 شکسته شد. در اندیکاتور RSI هم ما شاهد رسیدن خط RSI به ناحیه خرید هستید که می تواند کفه ترازو را به نفع خریداران تغییر دهد

تحلیل فاندامنتال و بررسی اخبار جفت ارز EURUSD

امروز در زمینه اخبار فاندامنتال خبرهای زیادی در راه خواهد بود. در ابتدا ما شاهد اعلام شاخص تورم در آلمان و اسپانیا خواهیم بود و پس از آن سخنرانی خانم لگرد از بانک مرکزی اروپا می تواند در روند حرکتی این جفت ارز تعیین کننده باشد. در بعد از ظهر امروز هم شاخص اشتغال زایی بخش غیر کشاورزی در آمریکا اعلام می شود که همیشه نمودار طلا و این جفت ارز را به لرزه می اندازد و پس از آن هم شاخص GDP در آمریکا اعلام خواهد شد. امروز روز بسیار مهمی از دید تحلیل فاندامنتال است و باید با احتیاط روی این جفت ارز معامله کنید.

تحلیل تکنیکال جفت ارز EURUSD

جفت ارز EURUSD با روند صعودی مواجه شد و این اتفاق پس از عبور از میانگین متحرک نمایی 20 افتاد. در زمانی که این تحلیل در حال نگارش است این جفت ارز در نزدیکی 1.1040 در حال معامله است و در صورت عبور از این سطح ما شاهد رسیدن قیمت EURUSD به بالاترین قیمت ماه می سال گذشته در 1.1138 خواهیم بود.

تحلیل یورو دلار

در نمودار 4 ساعته هم ما یک مثلث صعودی مشاهده می کنیم که از نزدیکی بالاترین قیمت دوم مارس در 1.1143 شکل گرفته و می تواند مانع بزرگی برای خریداران باشد. روند صعودی سناریو محبوب معامله گران است به خصوص که این جفت ارز برای اولین بار در ماه گذشته از میانگین متحرک نمایی 20 عبور کرد. در صورت عبور این جفت ارز از سطح کلیدی 1.1143، باید منتظر رسیدن قیمت به 1.1233 باشیم.

در سناریو حرکت نزولی هم سطوح حمایت 1.170، 1.0945 و 1.0900 جلوی ریزش بیشتر را خواهند گرفت.

میانگین متحرک (Moving average) چیست

Moving average

میانگین متحرک که در تحلیل تکنیکال و بر روی نمودار قیمت استفاده می‌شود به هموارسازی و از بین بردن اثرات قیمت های پرت و نویزهای قیمت در محدوده موردنظر کمک می کند.

میانگین متحرک یکی از متداولترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است که معمولا بیشتر تحلیلگران از آن استفاده می کنند.

تنظیمات میانگین متحرک

بحث انتخاب زمان و دوره در میانگین متحرک که می توانید از قسمت تنظیمات این اندیکاتور آن را تغییر دهید بحثی تجربی است که به بازه زمانی نمودار نیز بستگی دارد.

اما معمولا دوره آن را ۵،۱۰،۲۰،۵۰،۱۰۰ و… تنظیم می کنند.هر چه دوره تنظیمی شما بلندتر باشد نوسانات کمتری را نشان می دهد.

انواع میانگین متحرک

انواع مختلف میانگین متحرک می توان به میانگین متحرک ساده،نمایی و وزنی اشاره کرد که به ترتیب SMA، EMA و WMA نامیده می شوند.

میانگین متحرک ساده مثلا ۲۰ روزه از جمع قیمت پایانی امروز و ۱۹ روز گذشته تقسیم برتعداد روزها بدست می آید.یعنی در بدست اوردن این میانگین ۲۰ روزه کندل امروز و کندل ۱۹ روز پیش در نظر گرفته می شوند.

عدد های بدست آماده برای هر روز به واسطه این فرمول بهم متصل شده و یک خط منحنی روی نمودار به ما می دهند که خط میانگین متحرک است.

در میانگین متحرک وزنی به داده های اخیر ضریب بزرگتری می دهند.

و میانگین متحرک نمایی داده های روزهای انتهایی وزن بیشتری در محاسبات فوق دارند و میانگین متحرک نمایی هم همچون وزنی به قیمت های روزهای اخیر وزن بیشتری می دهند اما توزیع این وزن متفاوت است.

و همانطور که از این تعاریف نیز مشخص است میانگین متحرک نمایی و وزنی به داده های اخیر تاکید بیشتری دارند و احتمالا به تغییرات جدید واکنش سریعتری نسبت به میانگین متحرک ساده نشان می دهند.

کاربرد میانگین متحرک

از میانگین ها برای تعیین جهت روند استفاده می کنند.مثلا اگر قیمت بالای میانگین باشد و یا جهت میانگین به سمت بالا باشد روند صعودی است.

گاهی برای تشخیص روند میانگین متحرک نمایی از دو میانگین با دو دوره متفاوت استفاده می کنند و اگر میانیگن متحرک کوتاه مدت بالای میانگین متحرک با دوره بیشتر قرار بگیرد روند صعودی است.

میانگین متحرک

میانگین متحرک

علاوه بر این از میانگین ها به عنوان حمایت و مقاومت استفاده می شود و قیمت با رسیدن به این میانگین ها واکنش نشان داده و احتمالا شاهد بازگشت قیمت خواهید بود.

همچنین از این میانگین ها به عنوان ابزاری برای تعیین نقاط خرید و فروش می توان بهره جست اما بهتر است در کنار این ابزار حتما از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

میانگین متحرک

میانگین متحرک

معایب میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک زمانی میانگین متحرک نمایی که روند مشخص است بسیار مفید هستند و در زمان نوسانات ضعیف عمل می‌کنند زیرا زمانی که قیمت دارای نوسان‌های بسیار زیاد است سیگنال‌های زیادی به وسیله این اندیکاتور ایجادخواهد شد.

این نوشته در اندیکاتور، تحلیل تکنیکال، نوشته ها ارسال شده و با Moving average، میانگین متحرک برچسب گذاری شده است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا