میانگین متحرک نمایی

فرمول میانگین متحرک نمایی

تا کنون در مجله فرادرس، مقالات و آموزش‌های متنوعی را در موضوع «فرمول میانگین متحرک نمایی» منتشر کرده ایم. در ادامه برخی از این مقالات مرتبط با این موضوع لیست شده اند. برای مطالعه هر مقاله، لطفا روی عنوان آن کلیک کنید.

اندیکاتورها ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که از داده‌های بازار و ترکیب آن‌ها با توابع ریاضی، برای پیش‌بینی آینده قیمت استفاده می‌کنند. در میان اندیکاتورها، اندیکاتور…

با فرادرس

آموزش‌های ویدئویی فرادرس

همراه شوید

سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود. فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱۸۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بزرگ و بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش‌آموزان فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، می‌توانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید. مشاهده بیشتر

هر گونه بهره‌گیری از مطالب مجله فرادرس به معنی پذیرش شرایط استفاده از آن بوده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب، تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.
© فرادرس ۱۴۰۱

میانگین متحرک نمایی EMA چیست

میانگین متحرک نمایی EMA نوعی میانگین متحرک MA است که وزن و اهمیت بیشتری به جدیدترین داده ها می دهد. میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک وزنی نمایی شناخته می شود . میانگین متحرک وزنی نمایی در مقایسه با میانگین متحرک ساده SMA که وزن برابری به همه ی مشاهدات در دوره ی زمانی می دهد نسبت به تغییرات قیمت جدید واکنش قابل توجه تری نشان می دهد.

محاسبه ی EMA

برای محاسبه ی EMA در مرحله ی اول باید میانگین متحرک ساده SMAرا در طی یک بازه ی زمانی خاص محاسبه کنید . محاسبه ی SMAساده است : SMAاز طریق جمع قیمت نهایی سهام در بازه ی زمانی مورد نظر تقسیم بر همان تعداد بازه ی زمانی به دست می میانگین متحرک نمایی میانگین متحرک نمایی آید . به عنوان مثال حاصل یک SMA 20 روزه تنها از طریق جمع قیمت های نهایی در 20 روز معاملاتی گذشته و تقسیم آن بر 20 به دست می آید . در مرحله ی بعد باید ضریب افزاینده برای وزن دهی EMAکه معمولا از طریق این فرمول به دست می آید را محاسبه کنید : 1+ بازه ی زمانی مشخص شده ÷ 2

بنابراین ضریب افزاینده ی یک میانگین متحرک 20 روزه 0.0952= 1+20 ÷2 خواهد بود . در مرحله ی آخر برای محاسبه ی EMAفعلی ، از فرمول زیر استفاده می شود :

EMA روز قبل + ضریب افزاینده × [ ( EMAروز قبل – قیمت نهایی ) ]

EMA به قیمت های جدید اهمیت بیشتری می دهد در حالی که SMA به تمام مقادیر اهمیت برابری می دهد . اهمیت داده شده به جدیدترین قیمت برای EMAبا بازه ی زمانی کوتاه تر نسبت به EMAبا بازه ی زمانی طولانی تر بیشتر است . به عنوان مثال برای EMAبا بازه ی زمانی 10 ضریب افزاینده ی 18.8 درصد به جدیدترین داده های قیمت اعمال می شود در حالی که برای EMAبا بازه ی زمانی 20 ضریب افزاینده ی 9.52 به کار می رود . هم چنین در EMAاز طریق استفاده از قیمت باز ، بالا ، پایین یا متوسط به جای قیمت نهایی تغییراتی به وجود می آید .

میانگین متحرک نمایی به شما چه می گوید؟

میانگین های متحرک نمایی 12و 26 روزه معمولا متداول ترین میانگین های میانگین متحرک نمایی قیمت گذاری و تجزیه و تحلیل شده ی کوتاه مدت هستند . میانگین های متحرک نمایی 12 و 26 روزه به منظور ایجاد شاخص هایی چون میانگین متحرک همگرایی واگرایی MACDو نوسانگر درصد قیمت PPOبه کار می روند . به طور کلی EMAهای 50 و 200 روزه برای نشان دادن روندهای طولانی مدت استفاده می شوند . وقتی قیمت سهام از میانگین متحرک 200 روزه ی خود عبور می کند نشان می دهد که یک وارونگی رخ داده است . اگر معامله گرانی که از تجزیه و تحلیل های تکنیکال استفاده می کنند از آن به طرز صحیحی استفاده کنند به میانگین متحرک سودمند و پرمایه ای ( شفافی ) دست می یابند . اما در صورتی که از آن ها به صورت نامناسب و بد تفسیر شده استفاده کنند باعث ویرانگری می شوند . تمامی میانگین های متحرکی که معمولا در تحلیل های تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرند ، شاخص های تاخیری ( عقب مانده ) هستند . در نتیجه ، نتیجه حاصل از اعمال میانگین متحرک به نمودار بازار باید حرکت بازار را تایید و یا قدرت آن را نشان دهد . اغلب اوقات ، با گذشت زمان ، خط شاخص میانگین متحرک تغییر کرده است تا حرکت قابل توجهی را در بازار نشان دهد . نقطه ی مطلوب ورود به بازار قبلا تصویب شده . EMA برای کاهش این معضل تا حدودی کمک می کند . از آن جا که محاسبه ی EMAتوجه بیشتری به آخرین داده ها دارد عملکرد قیمت را قاطعانه تر دنبال می کند و بنابراین سریع تر واکنش نشان می دهد . این عمل زمانی مطلوب است که از EMAبه منظور استنتاج سیگنال ورودی تجارت استفاده می شود.

تفاوت بین EMAو SMA

تفاوت عمده ی بین میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده حساسیتی است که هر یک نسبت به تغییرات داده های استفاده شده در محاسبه ی خود نشان می دهند . به طور خاص EMAتوجه بیشتری به قیمت های جدید نشان می دهد در حالی که SMAبه تمامی مقادیر واکنش یکسانی نشان می دهد . هر دو میانگین مشابه هم هستند زیرا هر دو میانگین با روشی مشابه تفسیر می شوند و هردو معمولا توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرند تا نوسانات قیمت را یکنواخت کنند . از آنجا که EMAها توجه بیشتری به داده های جدید نسبت به داده های قدیمی دارند در مقایسه با SMAها واکنش بیشتری نسبت آخرین تغییرات میانگین متحرک نمایی قیمت نشان می دهند و این باعث می شود که واکنش EMAها به موقع تر باشد و این علت ها نشان می دهد که چرا EMAمیانگین ترجیحی در بین بسیاری از معامله گران است.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) یکی از پر استفاده ترین مویینگ اورج ها بوده و ابزار مرود علاقه بسیاری از تحلیل گران تکنیکال می‌باشد. میانگین متحرک نمایی برخلاف میانگین متحرک ساده میانگین متحرک نمایی دارای وزن است و این وزن و توجه را به قیمت های جدید تر بیشتر می‌دهد بنابراین تحلیل گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند واکنش های بیشتری را میانگین متحرک نمایی نسبت به قیمت ها دریابند.

از میانگین متحرک نمایی در اندیکاتور های دیگر مانند میانگین متحرک نمایی مکدی نیز استفاده می‌شود و مورد استفاده ترین دوره ها برای این موینگ اورج، EMA 12 و EMA 26 می‌باشد.

در تصویر زیر خط آبی میانگین متحرک نمایی و خط زرد میانگین متحرک ساده هستند همانطور که می‌بینید در شرایط صعودی خط آبی بالاتر از خط زرد قرار گرفته و همچنین در شرایط نزولی خط آبی پایین تر از خط زرد است این به این معناست که میانگین متحرک نمایی سریع تر از میانگین متحرک ساده به قیمت ها واکنش نشان می‌دهد و در شرایطی که سیگنال های میانگین متحرک ساده با تاخیر صادر می‌شوند به نحوی که منجر به میانگین متحرک نمایی فرصت سوزی می‌شود میانگین متحرک نمایی به کار خواهد آمد.

فرمول و نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی EMA

EMA فعلی از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

EMA فعلی = ((EMA دیروز – قیمت فعلی) x ضریب ) + EMA دیروز

روش محاسبه ضریب در فرمول

این ضریب از طریق فرمول زیر حاصل می‌شود:

به عنوان مثال ضریب در EMA12 برابر است با:

تشخیص روند صعودی یا نزولی از طریق میانگین متحرک نمایی EMA

هنگامی که خط EMA پایین تر از قیمت نمودار قرار گیرد بیانگر روند صعودی و در صورت قرار گیری خط EMA بالاتر از شمع های نمودار سیگنال روند نزولی داده می‌شود.

از EMA استفاده کنیم یا SMA ؟

به صورت کلی نمی توان مطرح نمود که کدام موینگ اورج به طور کلی برتری دارد، میانگین متحرک نمایی متناسب با وزن دهی بیشتر به قیمت های جدیدتر باعث واکنش بیشتر به قیمت ها می‌شود و روند ها را سریع تر می‌تواند تشخیص دهد اما به همین میزان در تشخیص سیگنال های نادرست نیز می‌تواند سریع عمل کند و شما را دچار مشکل سازد، به صورت تجربی مشاهده شده به علت حساسیت بالاتر EMA به قیمت های اخیر استفاده از میانگین متحرک نمایی برای معامله گران در کوتاه مدت و پوزیشن های شورت ابزار مناسب تری است.