بهترین استراتژی معاملاتی مومنتوم
اندیکاتور Momentum - اندیکاتور مومنتوم
شاخص اندازه حرکت (اندیکاتور Momentum) اندیکاتوری است که جهت روند را نشان می دهد و میزان سرعت تغییر قیمت را بواسطۀ مقایسۀ قیمت های گذشته و کنونی مورد سنجش قرار می دهد.
کاربرد اندیکاتور Momentum
این اندیکاتور فقط با یک خط نشان داده می شود که حول و حوش عدد100در نوسان است. هر حالت این اندیکاتور حاصل محاسبه بر پایۀ قیمت کنونی و قیمت زمانی در گذشته (معمولاً با تاخیر 10-14 دوره ای) است. شاخص اندازه حرکت (اندیکاتور Momentum) به عنوان یک نوسانگر باید درون تحلیل های روند قیمت مورد استفاده قرار گیرد.
این شاخص به شکل های زیر قابل استفاده است:
- در صورت قطع کردن محورx. اعتقاد بر این است که اگر این اندیکاتور در حین صعود از 100بالاتر رود، سیگنالی است برای صعود قیمت و اگر در حین سقوط پایین از 100 بیاید سیگنالی خواهد برای سقوط قیمت.
- محدوده حرکتی معمولی. نقاط نهایی به معنای این هستند که قیمت در یک قالب دوره های حرکتی یا به قویترین شکل ممکن اش صعود کرده است یا سقوط و این امر از قدرت روند حمایت می کند. در عین حال اگر حرکت قیمت بسیار سریع باشد این نقاط نهایی می توانند بیانگر محوطه های سقف خرید و یا کف فروش باشند.
- الگوهای واگرا. اگر قیمت به یک صعود جدید برسد اما شاخص اینگونه نشود، این به معنای کم بودن ضریب اطمینان سرمایه گذار است. برعکس، اگر قیمت به یک سطح نزولی جدید برسد اما شاخص این ریزش را حمایت نکند، این سیگنالی است از اینکه ممکن است آن روند بزودی به پایان برسد.
محاسبه اندیکاتور مومنتوم
نحوۀ ایجاد در پلت فرم تجاری
پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس
اندیکاتور فارکس چیست؟
از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.
بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟
تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار بهترین استراتژی معاملاتی مومنتوم متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).
نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟
استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.
آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟
2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.
بهترین استراتژی معاملاتی مومنتوم
شاید بسیاری از معامله گران فارکس، به ویژه معامله گران تازه کار، در بازار احساس سردرگمی کنند. آنها احساس می کنند که می توانند از این بازار پول دربیاورند اما به سختی می توانند با ثبات به این هدف برسند. بعضی از آنها می گویند که بازار تصادفی است یا در دام کارگزاری های کلاهبردار افتاده اند، اما اینها معمولاً فقط بهانه هستند. مطمئناً بازار فارکس تصادفی نیست و حتی در صورتی که کارگزار شما بد باشد، اگر یک لحظه دست نگهدارید و به صورت کلی به بازار فکر کنید و رویکرد بالا به پایین را در معاملات خود اعمال کنید، باز هم می توانید سود کسب کنید. در این مقاله روشی را نشان می دهم که می تواند جفت بهترین استراتژی معاملاتی مومنتوم ارزها را به گونه ای انتخاب کند که از نظر آماری بازده مثبت ایجاد کنند.
استراتژی های معامله گری فارکس بر حسب میزان حرکت جفت ارزها چیست و چند نوع دارد؟
"مومنتوم" یا میزان حرکت (Momentum) به سادگی به این معنی است که اگر جفت ارز، سهام یا هر دارایی دیگر در حال افزایش باشد، آن را بخرید و اگر در حال کاهش است، آن را بفروشید. چندین نظرسنجی آکادمیک نشان می دهد که استفاده از این روش در انواع بازارهای پرریسک در گذر زمان سودآور است.
نوع دیگر استراتژی های معامله گری فارکس بر حسب میزان حرکت، استراتژی معاملاتی "بهترین" میزان حرکت (“best of”) است. در این روش دارایی هایی را که بیشترین صعود را دارند خریداری می کنید و آنهایی را که بیشترین نزول را دارند می فروشید. این روش نیز به خوبی عمل می کند و در واقع، نسبت ریسک به پاداش بهتری در مقایسه با استراتژی های میزان حرکت "ساده" دارد.
در پایین استراتژی Forex "Best of" Momentum (استراتژی معاملاتی "بهترین" میزان حرکت) که قبلا طراحی کرده بودم، را همراه با نتایج واقعی شرح می دهم.
استراتژی معاملاتی "بهترین" میزان حرکت: انتخاب جفت
اولین بخش این استراتژی باز کردن اسپرد شیت در اکسل است که تغییرات قیمت 28 جفت اصلی و فرعی را در 3 ماه گذشته نشان دهد. ساده ترین روش برای محاسبه میزان تغییرات این است که قیمت باز و بسته شدن هر جفت را به صورت هفتگی در آخر هفته محاسبه کنید. در این 3 ماه شما باید حدود 13 هفته داشته باشید.
من به شخصه از 28 جفت اصلی و فرعی 7 ارز عمده جهانی استفاده می کنم. هیچ دلیلی برای اضافه کردن ارزهای دیگر وجود ندارد، اما هرچه ارزها بیشتر ناشناخته باشند، معامله آنها گران تر می شود.
6 جفت ارز اصلی/فرعی را انتخاب کنید که در 13 هفته گذشته بهترین استراتژی معاملاتی مومنتوم بیشترین میزان حرکت را داشته اند. اینها جفت ارزهای اصلی/فرعی هستند که در هفته آینده معامله خواهید کرد. باید در جهت حرکت این ارزها معامله کنید. به عنوان مثال، اگر ارزش یورو/دلار تا 5- درصد تغییر کرده باشد (و این بیشترین تغییر در بین همه جفت ها است) به دنبال معامله کوتاه مدت آن جفت باشید.
در طول 7 سال گذشته، این روش، احتمالات آماری سودآور را نشان داده است. این روش، بدون ایجاد هیچ گونه اصلاح در آن و بدون استفاده از هیچ اهرمی، مجموع بازدهی 187.10٪ را داشته که سالانه به میزان 17.01٪ سود داده است. میانگین بازدهی هفتگی این روش 0.53٪ و به طور متوسط در هفته 0.43٪ بازدهی داشته است. میانگین بازده سالیانه 63/23 درصد و متوسط بازده سالیانه 08/19 درصد بوده است. عملکرد این روش در نمودار زیر نشان داده شده است.
ممکن است بپرسید چرا از آمار 3 ماه گذشته استفاده کنم؟ به سادگی این دوره ای است که در 7 سال گذشته یا بیشتر بهترین عملکرد را داشته است. قبل از بحران مالی سال 2008، استفاده از دوره 6 ماهه بهتر بود. استفاده از دوره 6 ماهه نیز در 7 سال گذشته سودآور بوده است، اما سودآوری خیلی کمتری نسبت به دوره 3 ماهه داشته است. به نظر می رسد که دوره های کوتاهتر از 3 ماه بسیار سریع و دوره های طولانی تر از 6 ماه بسیار کند هستند.
معامله جفت های منتخب بازار فارکس
میتوان نتایج کلی را با اعمال استراتژی پوزیشن تریدینگ (Position Trading) به جفت های اصلی و فرعی و جهت هایی که برای هر هفته تعیین کرده اید، بهبود بخشید.
روش مورد علاقه من استفاده از قوانین میانگین متحرک است. ترجیح می دهم از نمودار بهترین استراتژی معاملاتی مومنتوم ساعتی با میانگین متحرک نمایی3 دوره ای و میانگین حرکتی ساده روزانه 10 دوره ای استفاده کنم. هنگامی که یک کندل ساعتی بسته می شود و میانگین متحرک نمایی 3 دوره ای از میانگین حرکتی ساده روزانه 10 دوره ای در جهت حرکت روند عبور می کند، وارد معامله می شوم - اما به شرطی که قیمت نیز در سمت راست میانگین های حرکتی ساده روزانه 40 و 240 دوره ای باشد. این روش می تواند باعث جلوگیری از ورود شما به معاملاتی شود که جهت حرکت روند در آنها سودآور نیست.
البته، هر شخصی استراتژی معاملاتی میزان حرکت مورد علاقه خود را دارد؛ و استفاده از شاخصی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) که از 50 دوره در تمام بازه های زمانی، مثلاً با 10 دوره عبور کند، نیز می تواند بسیار خوب باشد. می توان از هر اندیکاتور مومنتوم استفاده کرد. البته می توانید به سطوح حمایت و مقاومت نیز توجه کنید: اما بعد از پولبک اگر روند طولانی است، نزدیک به حمایت بخرید، و اگر روند نزولی است، نزدیک به مقاومت بفروشید. اگر منتظر اصلاح قیمت یا پولبک ها باشید معمولاً بهترین نتایج را خواهید گرفت.
برای دستورات استاپ لاس، ترجیح می دهم از میانگین محدوده واقعی (ATR) 20 روزه استفاده کنم. مدیریت دستورات استاپ لاس به صورت دستی نیاز به تجربه دارد، اما پس از کسب تجربه زیاد می توانید یاد بگیرید که کدامیک را کوتاه کنید: یعنی در اکثر معاملاتی که از همان ابتدا به شدت به ضرر شما بوده اند. اگر معامله با حدود 1 ATR به نفع شما پیش رفت، می توانید در صورت حرکت بیشتر میانگین متحرک ها، شکست ها یا هر چیزی که دوست دارید به موقعیت اضافه کنید: استفاده از شکست برای افزودن به موقعیت ها می تواند بسیار خوب عمل کند. هنگامی که 3 موقعیت باز دارید، وقت آن است که سود های خود را برداشت کنید و/یا استاپ لاس خود را بالا ببرید تا سودهای خود را تضمین کنید.
به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.
