ارتقا سیستم معاملاتی
کاربرد الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی در بهبود سیاست های معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال
یکی از حوزه های جدید در مطالعات مالی استفاده از هوش مصنوعی به منظور ایجاد سیستم های پشتیبان تصمیم است. سیستم معاملاتی سهام یکی از انواع این سیستم هاست که به منظور یاری رساندن به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری توسعه داده شده است. عملیات معاملاتی موفق بایست در نزدیکی نقاط برگشت در روند قیمت دارایی ها صورت پذیرد. در سالهای اخیر مطالعات متعددی بر روی ایجاد سیستم هایی که برگشت روند قیمت را نشان می دهند، متمرکز شده است. تحلیل تکنیکال که تلاش می کند سیگنال های معاملاتی را ارائه کند بسیار مورد استفاده قرار گرفته و معمولا بخشی از سیستم های معاملاتی را تشکیل می دهد. تحلیل تکنیکال بر پایه ی تعداد زیادی از قواعد تکنیکال تلاش می کند سیگنال برگشت روند را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد. اما نقطه ضعف آن وابستگی به تجربه سرمایه گذار در تعیین قواعد تکنیکال و پارامترهای آنهاست. در حقیقت عملکرد تحلیل تکنیکال بسیار وابسته به کیفیت تعیین پارامترهای تکنیکال است. در این مطالعه سعی شده است تا سیستمی معاملاتی بر پایه ی قواعد تکنیکال ایجاد شود و عملکرد آن با کمک الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی ارتقاء داده شود. الگوریتم ژنتیک کمک می کند پارامترهای تکنیکال به خوبی تعیین شوند و زمانی که قواعد مختلف سیگنال معاملاتی را پیشنهاد دادند، با استفاده از یک شبکه elman پیشنهاد معاملاتی را با ترکیب سیگنال های قواعد مختلف در اختیار قرار می دهد. نتایج به دست آمده بر اساس نمونه ای 15 تایی از سهام بازار ایران نشان می دهد عملکرد سیستم پیشنهادی از نظر آماری تفاوت معنی داری با عملکرد سیاست معاملاتی شناخته شده خرید و ارتقا سیستم معاملاتی نگهداری دارایی ندارد و به عبارت دیگر از پتانسیل سودآوری مشابه ای برخوردار است.
منابع مشابه
کاربرد شبکه های عصبی و الگوریتم های ژنتیک در پیشبینی و بهینه سازی فرآیند نمک زدایی
کاربرد الگوریتم ژنتیک ترکیبی و روش شبکه های عصبی در بها یابی بر مبنای فعالیت
این مقاله فاقد چکیده میباشد.
بهبود سیستم های معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال با استفاده از هوش مصنوعی
بازار سهام تاکنون توسط محققان بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است که بازاری نسبتا پیچیده می باشد. سرمایه گذاران برای تصمیم گیری مناسب در این بازارها از ابزار های تکنیکال زیادی استفاده می کنند. سیستم های معاملات سهام برای کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران حوزه نو ظهور تحقیقاتی است که پتانسیل های تجاری بسیاری دارد. معامله موفق باید در نزدیک نقاط برگشت روند قیمت صورت گیرد. تحلیلگران تکنیکال سنتی از قو.
طراحی و شبیه سازی یک الگوریتم مسیریابی در شبکه های سیّار اقتضایی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی
چکیده یکی از انواع شبکههای بی سیم که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند، شبکههای اقتضایی سیّار است که از تعدادی گره متحرک تشکیل شده است. متغیّر بودن موقعیت نسبی گرههای تشکیل دهنده، نیاز به الگوریتم مسیریابی چابکی دارد که بتواند تحّرک گرهها را مدیریت نموده و بستههای انتقال یافته را به طرز صحیحی به مقصد برساند به طوری که هیچ یک از دو طرف ارتباط از وجود تحّرک در گرههای شبکه مطلع نشوند. ای.
کاربرد شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در پیش بینی تقاضای بلندمدت انرژی
پیشبینی تقاضای انرژی جهت عرضه به موقع، تنظیم بازار، هدفگذاری میزان صادرات و ایجاد امنیت انرژی اهمیت ویژهای دارد. روشهای مختلفی برای پیشبینی تقاضای انرژی معرفی شده است که در این بین با توجه به روند غیرخطی و پرنوسان تقاضای انرژی، تکنیکهای غیرخطی نتایج مطلوبتری داشته است. شبکههای عصبی و الگوریتم ژنتیک از مهمترین و پرکاربردترین تکنیکهای غیرخطی در این زمینه میباشند که هر یک نقاط ضعف و قوت خ.
برآورد مشخصات پرش هیدرولیکی متحرک با کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و روش تلفیقی شبکه عصبی-الگوریتم ژنتیک
پرش هیدرولیکی متحرک، حالت خاصی از جریان غیرماندگار است که باعث تغییر رژیم و وقوع ناپیوستگی هیدرولیکی در جریان می شود . در روندیابی جریان غیرماندگار و یا برنامه های بهره برداری کانال های روباز، آگاهی از رفتار چنین ارتقا سیستم معاملاتی جریانی در باز ه ها ضروری است . این درحالی است که شبیه سازی ارتقا سیستم معاملاتی عددی این پدیده به واسطه وجود ناپیوستگی هیدرولیکی و غیرماندگاری جریان، پیچیده است و داده های آزمایشگاهی در این مورد نیز محدو.
ایستگاه معاملاتی در بازار سرمایه چیست؟
برای درک بهتر ایستگاه معاملاتی بهتر است که با اصطلاحات این موضوع آشنا شوید که عبارتند از:
کارگزاری
بنگاه های معاملاتی (شخصی – شرکتی) هستند که معاملات (خرید و فروش ) اوراق بهادار توسط آنان صورت میگیرد و واسطه معامله گران و بورس اوراق بهادار هستند.
ایستگاه های معاملاتی
کارگزاری ها واسطه بین معامله گران و بورس اوراق بهادار هستند و سفارشات مشتریان خود را از طریق مکان های معاملاتی (ایستگاه های معاملاتی) که با سامانه معاملات بورس در ارتباط هستند انجام میدهند هر کارگزاری با توجه به تعداد مشتریان خود ممکن است از ایستگاه های بیشتری استفاده ارتقا سیستم معاملاتی کند و هر ایستگاه با یک کد ، شناسایی میشود و که به ان کد ایستگاه معاملاتی گفته میشود .
ظرفیت ایستگاه های معاملاتی
ظرفیت سامانه معاملات بازار سرمایه 600 تراکنش در هر ثانیه بوده که این عدد بعد ها به 3 هزار تراکنش در ثانیه افزایش یافته است که در تابستان 99 با همکاری مهندسان ایرانی این ظرفیت به 20 هزار تراکنش ارتقا یافته است.
هزینه ایستگاه های معاملاتی(ارتقا سیستم معاملاتی حق دسترسی)
سقف عضویت سالانه شرکت های کارگزاری در بورس به بخش ثابت 20 میلیون تومان در سال و بخش متغیر به میزان 5% از درآمد ناشی از کارمزد معاملات کارگزاری ها شامل میشود.
درامد کارگزاری ها
درامد های کارگزاری ها رابطه مسقیم با رونق بورس دارد چون عمده درآمد کارگزاری ها از طریق کارمزد معاملات میباشد و در کنار آن سبد گردانی ، مشاوره و کلاس های آموزش نیز از منبع درامد های کارگزاری هستند
تاریخچه سیستم معاملاتی
سیستم معاملاتی (پم)
سامانه معاملاتی قدیم به نام پم بوده است پم شامل 70 سرور بوده که روی این سرور ها کارگزاری ها معاملات خود را ارسال میکردند
سیستم معاملاتی (نامک)
بعد از محدودیت ها و مشکلات سیستم پم نرم افزار ایستگاه معاملات بروز و با نام نامک ایجاد شد که قابلیت های بیشتری نسبت به سیستم قدیمی پم داشت نامک سفارشات خود را از طریق (EBS) انجام میدهد EBS ( سیستم های کسب و کار الکترونیکی است که متمرکز بر شبکه اینترنت بوده و یکپارچگی ارتباطات لازم میان درون ارتقا سیستم معاملاتی و برون سازمان مورد نظر را ایجاد میکند )
مزایا نامک نسب به پم
یکی از مشکلات اصلی پم دسترسی نامحدود به معامله گران میداد و عملا کارگزاری ها کنترلی بر روی سفارشات معامله گران نداشتند اما با سیستم جدید نامک یک سیستم مدیریت ریسک ایجاد گردید این سیستم مدیریت مانده حساب مشتریان را کنترل میکرد تا سفارشی بیشتر از دارایی معامله گر نزد کارگزاری اعمال نشود با این مدیریت کارگزاری ها نظارت و کنترل مناسبی روی سفارشات معامله گران داشتند که از بروز مشکلات متعدد قبلی جلو گیری میکرد
سامانه معامله بر خط گروهی
یک سیستم معاملاتی که در اختیار کارگزاری های واجد شرایط قرار گرفت و از طریق این سامانه سفارشات معامله گران از طریق پنل oms از طریق کار گزاری به هسته معاملات ارسال می شود OMS ( به شرکت های ارائه دهنده معاملات بر خط بازار سرمایه می گویند) یکی از مزایای سامانه برخط گروهی استفاده از بستر اینترنت بوده چرا که قبلا از طریق خط های مخصوصی که مخابرات در اختیار کارگزاری ها قرار میداد انجام میشد و از طریق این ارتقا سرعت و حجم سفارشات بیشتری نسبت به قبل قابلیت ارسال شدن را داشت
محدودیت ایستگاه معاملاتی
برای داشتن ایستگاه های معاملاتی برای کارگزاران محدودیت هایی است به این صورت که کارگزاری ها به ازای اخذ هر مجوز شعبه مجاز به دسترسی به یک ایستگاه معاملاتی هستند و در صورت کسب مجوز تالار اختصاصی حداکثر تا دو ایسستگاه معاملاتی را دارند لازم به ذکر است که قابلیت جدیدی تحت عنوان مجوز اتاق معاملاتی بوجود امده که ارتقا سیستم معاملاتی ارتقا سیستم معاملاتی کارگزاری ها با داشتن مجوز اتاق معاملاتی میتوانند به صورت نامحدود ایستگاه معاملاتی داشته باشند
