داد و ستد فارکس در افغانستان

اوسیلاتور استوکستیک چیست؟

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

در آموزش اندیکاتور “استوکاستیک” به روش‌های کاربردی این اندیکاتور در معاملات بازار فارکس و سایر بازارهای مالی پرداخته شده است. اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) به تخمین قیمت بسته شدن و دامنه نوسان قیمت در یک بازه زمانی مشخص می‌پردازد. هدف اسیلاتور استوکاستیک این است که با مقایسه قیمت‌های بسته شدن در بازه زمانی دلخواه، نقاط بازگشتی را پیش‌بینی ‌کند.

اسیلاتور استوکاستیک – چگونه با استوکاستیک سیگنال خرید و فروش بگیریم

FTX

اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) با نام نوسانگر تصادفی نیز شناخته شده است. این اسیلاتور در اواخر دهه ۵۰ برای اولین بار توسط جرج لین که مدیر مرکز آموزش سرمایه گذاری در واتسکا می باشد، مطرح شده است. اندیکاتور استوکاستیک بر پایه این نظریه بنا شده است که قیمت بسته شدن در زمانی که قیمت سهم رشد می کند، تمایل دارد به سمت بیشترین قیمت در بازه قیمتی روز و زمانی که قیمت سهم افت می کند، به سمت کمترین قیمت در بازه قیمتی روز نزدیک شود.

اسیلاتورها همگی دسته ای از اندیکاتورها هستند. بنابراین یک اسیلاتور یک اندیکاتور است ولی هر اندیکاتوری اسیلاتور نیست. اسیلاتور یا نوسانگر به دسته ای از اندیکاتورها گفته می شود که بین دو محدوده مشخص نوسان میکنند و دارای حدود بالا و پایین هستند. به این دو محدوده اشباع خرید و فروش می گویند. معروف ترین نوسانگر، اندیکاتور RSI است. این نوع اندیکاتورها بین دو محدوده خاص نوسان می کنند و معمولا به عنوان نمایشگر مناطقی شناخته می شوند که خرید ها یا فروش های هیجانی در حال انجام است.

اندیکاتور

اسیلاتور استوکاستیک که با نام نوسانگر تصادفی نیز شهرت دارد یکی از اندیکاتورهای تکنیکالی است که معامله گران در کنار چند اندیکاتور دیگر برای کاهش میزان خطا در معاملات خود استفاده می کنند.

اندیکاتور استوکاستیک Stochastic یک نوسانگر است که سرعت و شتاب حرکت قیمت را به نمایش می گذارد و براین اساس مناطق اشباع خرید و فروش را برای ما مشخص می کند. از این اندیکاتور در همه تایم فریم ها مختلف می توانید استفاده کنید اما معمولا برای بازار بورس ایران، بهترین تایم فریم مورد استفاده، تایم فریم روزانه است.

چگونه از Stochastic سیگنال خرید و فروش بگیریم؟

استوکاستیک وابسته به دامنه است و در محدوده بین صفر تا صد در حال نوسان است. معمولاً اگر این اندیکاتور بالای رقم ۷۵ برود، می تواند به عنوان سقف اوسیلاتور استوکستیک چیست؟ خرید در نظر گرفته شود.

اگر این اندیکاتور زیر رقم ۲۵ بیاید، اوسیلاتور استوکستیک چیست؟ می تواند به عنوان کف فروش در نظر گرفته شود. خروج از حیطه های نهایی توسط شاخص ممکن است به معنای نقاط برگشت احتمالی باشد:

اگر نوسانگر تصادفی از بالا محدودۀ سقف خرید را قطع کند نشان دهندۀ موقعیت احتمالی فروش است. اگر نوسانگر تصادفی از پایین کف فروش را قطع کند نشان دهندۀ موقعیت احتمالی خرید است.

قطع شدن اندیکاتور توسط خط صاف شدۀ سیگنال که معمولاً میانگین حرکتی سه دوره ای است، ممکن است به عنوان علامتی از ایجاد یه موقعیت خرید در نظر گرفته شود.

اگر اندیکاتور، خط سیگنال را از پایین قطع کند نشان دهندۀ استمرار خرید است. اگر اندیکاتور، خط سیگنال را از بالا قعط کند نشان دهندۀ استمرار فروش است. اگر بازه استوکاستیک را روی ۱۴ قرار دهید تقریبا اوسیلاتور استوکستیک چیست؟ می توانید از این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتورها استفاده نمایید.

چگونگی پیدایش اندیکاتور یا بطور دقیق تر اسیلاتور استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک یک نوسان ساز تصادفی می باشد که توسط جورج لین در اواخر دهه ۱۹۵۰ ابداع و ساخته شد. جورج لین آن را این گونه برنامه ریزی نمود که ، اسیلاتور استوکاستیک در یک بازه زمانی که به طور معمول در یک دوره ۱۴ روزه می باشد مکان قیمت بسته شدن سهام را در ارتباط با دامنه بالا و پایین اوسیلاتور استوکستیک چیست؟ قیمت سهام ارائه می دهد.

لین این موضوع را نیز بارها اعلام کرد که اسیلاتور استوکاستیک، پیرو سرعت یا حرکت قیمت می باشد و از خود قیمت یا حجم و یا موارد مشابه پیروی نمی کند. لین همچنین به موضوع دیگری نیز اشاره کرد که به طور معمول، حرکت یا سرعت قیمت سهام قبل از تغییر قیمت خود تغییر خواهد کرد بنابراین هنگامی که این اندیکاتور واگرایی های صعودی یا نزولی را نشان می دهد، می توان از اسیلاتور استوکاستیک برای پیش بینی معکوس روند در آنجا استفاده کرد.

این یک نوع از اولین سیگنالی می باشد که لین شناسایی کرده است که بدون شک مهمترین سیگنال تجاری در اسیلاتور استوکاستیک می باشد. لین همچنین از اسیلاتور استوکاستیک برای شناسایی تنظیمات بازار صعودی (گاوی) و بازار نزولی (خرسی) استفاده کرده است تا بتواند روند معکوس آینده را بخوبی پیش بینی نماید البته این کار با در نظر گرفتن اوسیلاتور استوکستیک چیست؟ محدوده های سطوح اشباء خرید و اشباء فروش بسیار مفید تر می باشد.

فرمول محاسباتی اسیلاتور استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک

  • C برابر است با: جدیدترین قیمت بسته شده
  • L14 برابر است با: پایین ترین قیمت معامله شده در ۱۴ دوره از قیمت قبلی
  • H14 برابر است با: بالاترین قیمت معامله شده در ۱۴ دوره از قیمت قبلی
  • ٪ K برابر است با: مقدار فعلی اسیلاتور استوکاستیک می باشد که بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ در حال نوسان است.

اسیلاتور استوکاستیک

  • L3 برابر است با: پایین ترین قیمت معامله شده در ۳ دوره از قیمت قبلی
  • H3 برابر است با: بالاترین قیمت معامله شده در ۳ دوره از قیمت قبلی

به صورت رایج خط D% میانگین متحرک ۳ دوره ای خط K% می باشد که البته این امکان را برای خط D% می توان در نظر گرفت که دوره های زمانی دیگر مانند ۵ ، ۷ و یا بیشتر برای آن نیز می توان انتخاب شود. به کمک این روابط می توان نوعی از اسیلاتور استوکاستیک را بدست آورد که آن را استوکاستیک سریع تر (Fast Stochastic) و یا آرام تر (Slow Stochastic) می نامند.

بیشتر معامله گران از استوکاستیک آرام یا آهسته استفاده می کنند به این علت که اطمینان و اعتبار بیشتری نسبت به سایر حالات دارا می باشد. استوکاستیک صاف از سه میانگین متحرک استفاده می کند در حالی که استوکاستیک سریع از دو میانگین متحرک اول و استوکاستیک آرام یا آهسته نیز از دو میانگین متحرک دوم استفاده می کند. این نکته نیز قابل ذکر می باشد که گاهی اوقات ٪K اوسیلاتور استوکستیک چیست؟ اوسیلاتور استوکستیک چیست؟ را به عنوان اندیکاتور سریعتر و D% را به عنوان اندیکاتور کند تر با دوره ۳، برای میانگین متحرک ٪K در نظر گرفته می شود .

نظریه کلی اسیلاتور استوکاستیک

نظریه کلی و عمومی که به عنوان اوسیلاتور استوکستیک چیست؟ پایه و اساس اسیلاتور استوکاستیک عمل می کند این است که در یک روند صعودی در بازار، قیمت های جدید، نزدیک به بالاترین قیمت تشکیل می شوند و در یک بازار که روند نزولی دارد قیمت های جدید، نزدیک به پایین ترین قیمت ها تشکیل خواهد شد. بنابراین سیگنالهای معامله هنگامی ایجاد خواهد شد که ٪K از یک میانگین متحرک سه دوره ای یا همان ٪D عبور کند.

تفاوت بین اسیلاتور استوکاستیک آهسته و سریع در این است که ٪K آهسته تر دارای یک دوره کند شده ٪ K 3 است که هموار سازی داخلی ٪ K را کنترل می کند. تنظیم دوره هموار سازی به ۱ ، معادل ترسیم نوسانگیر سریع تصادفی است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا