معاملات الگوریتمی

نکته مهم: ما قصد نداریم این گونه معاملات را تایید کنیم و یا سودآوری ان ها را برای کاربران تضمین نماییم. هدف ما تنها آگاهی بخشی به کاربران در ارتباط با ویژگی های این گونه معاملات الگوریتمی مبادلات و مزایای احتمالی آن ها می باشد.

معاملات الگوریتمی

آیا می دانید که معاملات الگوریتمی چیست و چه اهمیتی دارد؟ معاملات الگوریتمی که با نام معاملات خودکار نیز شناخته می شوند از یک برنامه کامپیوتری برای ترید استفاده می نمایند که دستورات موجود در یک الگوریتم را برای انجام ترید دنبال می کند.

وجه متمایز معاملات الگوریتمی با معاملاتی که توسط انسان ها انجام می شود در سرعت بسیار بالای انجام این گونه معاملات با استفاده از برنامه نویسی و اجرای خودکار الگوریتم ها می باشد که در بعضی از موارد قابل مقایسه با سرعت انجام معاملات توسط انسان و سودی که از معاملات دستی به دست می آید نخواهد بود و به همین دلیل برای بسیاری از سرمایه گذاران از اهمیت برخوردار است.

در این گونه تریدینگ مجموعه ای از دستورالعمل های ریاضی و منطقی هستند که مدل ریاضی معامله الگوریتمی را مشخص می کنند و مولفه هایی مانند زمان و قیمت یا حجم مبادلات از مهم ترین فاکتورها در تعیین ویژگی های مدل مربوطه خواهند بود.

در این مقاله، بیت نوین به عنوان یکی از صرافی های برتر در کشور قصد دارد شما را با مشخصات و چگونگی انجام این معاملات آشنا کند تا بهتر به ماهیت این گونه تریدینگ پی برده و تصور بهتری در ارتباط با این که معامله الگوریتمی چیست و در چه استراتژی هایی امکان استفاده از آن وجود دارد به دست آورید.

معامله الگوریتمی چیست

معامله الگوریتمی نوعی از ترید است که در آن سعی می شود با استفاده از برنامه نویسی کامپیوتری و بدون دخالت انسان نسبت به انجام معامله تصمیم گیری های لازم صورت پذیرد و به همین دلیل نقش احساسات انسان ها در این گونه مبادلات کمتر می شود.

این امر باعث خواهد شد که در نهایت انجام معاملات نظام مند شده و فعالیت ها به حالت سیستمی در آید.

نکته مهم: ما قصد نداریم این گونه معاملات را تایید کنیم و یا سودآوری ان ها را برای کاربران تضمین نماییم. هدف ما تنها آگاهی بخشی به کاربران در ارتباط با ویژگی های این گونه مبادلات و مزایای احتمالی آن ها می باشد.

مثال تجربی از معاملات الگوریتمی چیست

فرض کنید که شما قصد داشته باشید وقتی قیمت یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین از یک محدوده ای پایین تر رفت به طور خودکار حجم خاصی از بیت کوین را خریداری کنید و در زمانی که قیمت خرید بیت کوین از یک عدد خاصی بیشتر شد حجم خاصی از بیت کوین های خود را در یک صرافی به فروش برسانید.

در این حالت می توانید از معامله الگوریتمی برای تعیین حجم بیت کوین و چگونگی فروش آن استفاده کنید. این مثال ساده ای از استفاده از معاملات الگوریتمی می باشد که در خرید و فروش بیت کوین می توان از آن بهره برد.

البته برای سایر ارزهای دیجیتال مانند اتریوم ، پولکادات ، دوج کوین ، ارز شیبا اینو ، ارز تتر ، ریپل و ارز سولانا یا سایر دارایی ها نیز می توانید از این مدل های ریاضی برای معامله استفاده کنید.

علاوه بر این توجه داشته باشید که الگوریتم های شما می توانند بسیار پیچیده تر باشند و برای مثال بر مبنای استفاده از تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال کار کنند و یا با توجه به پرایس اکشن و یا مووینگ اوریج یا سایر مولفه معاملات الگوریتمی ها اقدام به انجام مبادلات بنماید.

لازم به ذکر است که استفاده از پنل معاملات الگوریتمی تنها برای معاملات الگوریتمی خرید و فروش ارزهای دیجیتال نمی باشد و در بازارهای مالی دیگر مانند فارکس و بازار بورس و فرابورس هم ممکن است بتواند از آموزش معاملات الگوریتمی برای بهره بردن از ظرفیت های این روش برای خرید و فروش سهام و یا خرید و فروش ارزهای رایج مانند دلار و یورو با ثبت سفارش خودکار بهره مند شد.

همچنین در نظر داشته باشید که می توانید تمام ارز های مهم و محبوب را در بیت نوین خریداری نمایید یکی از این موارد خرید ارز وینک می باشد که به سادگی با بهترین قیمت می توانید به خرید این ارز بپردازید.

اگر نیاز به آموزش کامل خطوط حمایت و مقاوت نیز دارید می توانید مقاله خطوط حمایت و مقاومت را نیز مطالعه نمایید.

نحوه کار معامله الگوریتمی چیست

در مثال بالا دیدید که به راحتی با مشاهده قیمت لحظه ای بیت کوین (و مقایسه آن با قیمت مدنظر شما برای خرید یا فروش بیت کوین)، الگوریتم می تواند به راحتی تصمیم گیری کند که موقع خرید با فروش بیت کوین رسیده است یا خیر.

اگر مدل ریاضی شما پیچیده تر باشد، الگوریتم مبتنی بر یک مقایسه ساده ریاضی نیست و پیچیده تر می شود.

برای مثال ممکن است که در معامله نیاز به مقایسه مووینگ اوریج moving average باشد. یا این که خطوط حمایت و مقاومت متعددی برای تصمیم گیری در هر حالت در نظر گرفته شده باشد.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی به استفاده از برنامه کامپیوتری که از فرمولهای از پیش تعیین شده برای انجام معاملات در بازار استفاده می‌کند اطلاق میگردد. این معاملات اغلب با سرعت و معاملات الگوریتمی قدرت محاسباتی که برای انسان ناممکن است انجام می‌شوند.

مثال ساده از معامله الگوریتمی

فرض کنید معامله گری در بازار بورس تهران استراتژی زیر را برای سهام خساپا طراحی کرده است:

• اگر قیمت سهام خساپا از میانگین متحرک ۵۰ روزه اش بیشتر شد ۲۰۰ هزار سهم خریداری کن.
• اگر قیمت سهام خساپا از میانگین متحرک ۵۰ روزه اش کمتر شد تمام سهام خریداری شده را بفروش.

یک برنامه کامپیوتری می‌تواند به راحتی این دو شرط را با رصد کردن بازار، بررسی کرده و اجرا کند و دیگر نیازی نیست معامله گر زمان زیادی را برای بررسی بازار صرف کند.

بنابراین معاملات الگوریتمی به سرعت می‌تواند بر اساس قوانین از پیش تعریف شده، موقعیت های خرید و فروش در بازار را شناسایی کرده و بدون دخالت انسان آنها را اجرا کند.

مزایای معاملات الگوریتمی:

• سفارشات خرید و فروش در لحظه فرستاده شده بنابراین احتمال انجام خرید و یا فروش در قیمت مورد علاقه یا بهینه بسیار بالاتر می‌رود.

• بسیاری از قیمتها و موقعیت ها در بازار کوتاه مدت هستند و معاملات الگوریتمی با سرعت بالا از آنها استفاده می‌کند.

• خرید و فروش بهینه بازدهی معاملات را افزایش می‌دهد.

• زیر نظر داشتن و تحلیل ویژگی ها و اطلاعات مختلف بازار با حجم زیاد و سرعت بالا.

• کاهش ریسک خطاهای انسانی در ارسال سفارشات خرید و فروش.

• امکان بک تست استراتژی های معاملاتی در دیتاهای تاریخی و تست آن در دیتاهای به روز بازار برای چک کردن سود ده بودن استراتژی ها.

• افزایش بازدهی معاملات از طریق حذف خطاهای احساسی و روانی انسانها در بازار.

برخی استراتژی های مرسوم معاملات الگوریتمی

اسکالپینگ

استفاده کردن از فرصتهای به وجود آمده در سمت عرضه و تقاضا و گرفتن نوسانات کوچک در مدت زمان کوتاه را اسکالپینگ می‌گویند. الگوریتم های اسکالپینگ توسط شرکتهای بازارگردان معاملات الگوریتمی توسعه داده شده و می‌توانند در بازارهای بدون روند بسیار سودآور باشند.

آربیتراژ

آربیتراژ زمانی اتفاق می‌افتد که به دلیل نوسانات حاصل از عرضه و تقاضا در بازار فرصت های سودآوری بدون ریسک به وجود آید. به عنوان مثال در بازار بورس تهران فرصتهای سودآوری مناسبی در معاملات اوراق خزانه اسلامی (اخزا) به وسیله استفاده از نوسانات به وجود آمده در قیمت اوراق وجود دارد.

ریسک چیست – تعریف و انواع آن

ریسک در زبان عامیانه به احتمال وقوع حادثه یا اتفاقی ناخوشایند گفته می‌شود. دانستن اینکه…

آیا شاخص بورس حباب دارد؟

با رشد شاخص بورس در دو سال گذشته این سوال برای اکثر فعالین بازار به…

سرمایه گذاری در بورس – دلایل و ویژگی های آن

برای بررسی سرمایه گذاری در بورس باید ویژگی های سرمایه گذاری را بدانیم. در مباحث…

معاملات و بازارگردانی الگوریتمی در بورس ایران

عضو شورای عالی بورس اعلام کرد : معاملات الگوریتمی باعث افزایش سرعت و تعداد معاملات می شود و به روانی بازار سرمایه کمک می کند.

به گزارش ایبِنا، به نقل از سنا، قاسم محسنی، عضو شورای عالی بورس، در خصوص معاملات الگوریتمی گفت: به طور معمول معامله کننده ها و کسانی که مدیریت پرتفوی انجام می دهند، الگوهایی برای تصمیم گیری دارند که با توجه به تغییرات قیمت سهام تصمیم به خرید یا فروش سهام می گیرند.

به گفته وی، برای تبدیل این الگوها به الگوریتم، قواعد معامله گران در قالب مجموعه ای کد در یک سامانه معاملاتی تعریف می شود و از آن به بعد این معاملات الگوریتمی نرم افزار کامپیوتری بدون دخالت انسان اقدام به خرید و فروش سهام می کند.

افزایش سرعت خرید و فروش سهام

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه چنین اتفاقی سرعت خرید و فروش را افزایش می دهد، گفت: با معاملات الگوریتمی در ظرف کسری از ثانیه دستورها اعمال می شود، البته این نرم افزار به سامانه بورس متصل است و به سرعت دستور خرید یا فروش را جاری و به سامانه معاملاتی ارسال می کند. این موضوع باعث افزایش میزان معاملات می شود.

آسیب های معاملات الگوریتمی

محسنی درباره خطر معاملات الگوریتمی گفت: این سامانه نمی تواند اتفاق ها و ریسک های سیاسی را درک کند و ممکن است بازاری را که درگیر یک ریسک سیاسی است و با افت مواجه شده، دچار سقوط کند.

این عضو شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه چنین مشکلی در برخی بازارهای سهام سایر کشورها رخ داده است، گفت: به این ترتیب بازار در شرایط خاصی قرار داشته و این نرم افزار با توجه به منفی بودن بازار اقدام به صدور دستورهای فروش بی نهایت کرده است تا جایی که ناظر بازارها مجبور به قطع ارتباط نرم افزار الگوریتم با هسته معاملاتی شدند.

وی توضیح داد: در آمریکا و ژاپن چنین اتفاق هایی رخ داده و در شرایط خاص مقامات ناظر ارتباط نرم افزار را با هسته معاملات قطع کردند.

بازارگردانی الگوریتمی

محسنی با تاکید بر اینکه هر سیستمی ممکن است ایراداتی داشته باشد اما قطعاً معاملات الگوریتمی مزیت های بیشتری نسبت به ایراداتش دارد، اظهار داشت: با توجه به اینکه در بورس ایران سقف نوسان قیمت وجود دارد معاملات الگوریتم بر خلاف سایر کشورها نمی تواند حتی در شرایط خاص معاملات را دچار نزول یا صعود شدید کند.

عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه معاملات الگوریتمی بهتر است با بازارگردانی الگوریتمی آغاز شود، گفت: بازار گردان ها قواعد و دستورالعمل هایی دارند که دستورهای خرید و فروش را بر اساس آن قواعد اجرا می کنند بنابراین می توان همان قواعد را تبدیل به الگوریتم کرد تا باعث کاهش هزینه بازار گردانی معاملات الگوریتمی در این نهادهای مالی شود.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی یا «Algorithmic Trading» در بازارهای مالی به معنای استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای ورود سفارش‌های معاملاتی است.

یک یا چند الگوریتم در انتخاب و اعمال این سفارش‌ها از جنبه‌های مختلف مانند «زمان‌بندی، قیمت یا حجم» بدون دخالت انسان تصمیم‌گیری و اجرا می‌شود.

معاملات الگوریتمی حجم عظیمی از داده‌ها را پردازش و از تکنیک‌های پیشرفته ریاضی جهت یافتن بهترین الگو استفاده می‌کند.

بر اساس این روش، پیش‌بینی‌ها و تصمیمات بر پایه مدل و تئوری احتمالات ایجاد می‌شود.

این نوع معاملات یک حوزه میان رشته‌ای است که بر بینش محاسباتی، ریاضیات مالی، روش‌های عددی و شبیه‌سازی کامپیوتری تکیه و تصمیماتی به منظور مدیریت ریسک اخذ می‌کند.

معاملات الگوریتمی کاربرد گسترده‌ای در شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارد.